Ständige Weiterbildung

Afternoon-Series

Ausbildungszyklus «Pension Assets»: Vermögensbewirtschaftung für Verantwortliche der 2. Säule

Theorie und Praxis mit zahlreichen Praxisbeispielen und Case studies. Praktiker aus Vorsorgeeinrichtungen und aus Finanzinstituten mit Spezialiserung auf Institutionelle Anlagen führen durch die diversen Themenblöcke.

Inhalt und Referenten

Der Ausbildungszyklus hat einen logischen Aufbau. Jedes Modul in der Serie (Grundwissen, Vertiefung) ist einzeln buchbar.

Modul 1:
Grundwissen «Basics»

Einführung, Überssicht: Aufbauorganisaton einer Pensionskasse; Governance/Gewaltentrennung und Investment; Beliefs-Vermögensanlagen einer PK; Kriterien für Auswahl von Kapitalanlagen; Bewertung von Kapitalanlagen: Grundlagen/Basics der operativen PK-Organisation: Aktive/passive; Risikosteuerung über taktisches oder regelbasiertes Rebalancing-Wrap und Summary
Stefan Beiner, Adrian Wipf

Risk Management
Relevante Risiken; Messung der Risiken; Sinnvolle Kennzahlen; Steuerung der Risiken, Overlay/Fallstricke
Markus Hübscher, Heinrich Flückiger

Modul 2:
Asset-Liability-Management

Risikobudgetierung; Gesamt-Risiko-Periodenbetrachtung (einjährig vs. mehrjährig); Pitfalls (z.B. Optimierer, Modellgläubigkeit, Abhängigkeit Input-Parameter); tragbares Risiko; Rolle Arbeitgeber (Sanierungspotential); Strategierisiko; Umsetzungsrisiko; erwartete Rendite (Input-Parameter)
Marco Jost, Martin Wagner

Anlageprozess konkret
Ausgestaltung des Anlageprozesses in der Praxis: Anlageorganisation, Anlagestrategie, Anlagetaktik und Umsetzung; Anlageorganisation: Etablierung einer effizienten Anlageorganisation; Anlagestrategie: Risikobudget, Prognose- und Allokationsansätze sowie Benchmarkselektion; Anlagetaktik: Rebalancing vs. aktive Allokationssteuerung; Umsetzung: Titelselektion und Managerselektion sowie opportunistische Investments im aktuellen Marktumfeld; Vereinigung von Praktiker- und Consultant-Sicht
Thomas Jeney, Ueli Mettler

Modul 3:
Anlagereporing

Inhalt und Umfang des Anlagereportings, auch in Funktion der Anlageinstrumente; Periodizität; Empfängerkreis; Interpretations der Resultate: Interventionen? Daraus abgeleitet auch Fragen der Organisation, Gouvernance
Lukas Riesen, Michael Haene

Alternative Anlagen
Abgrenzung, Risikoprämien, Rolle Gesamtportfolio; wichtigste Alternative Anlageklassen: Private Equity, Private Debt, Insurance Linked Securities, Hedge Funds, Commodities, Vergleich der Risikoprämien, Liquidität und Kosten; Abgrenzung gemäss BVV2
Christoph Gort, Roman Denkinger

Zielgruppe

Verantwortliche der 2. Säule, die sich mit Anlagefragen befassen. Geschäftsführer und Anlageverantwortliche, Pensionskassen-Experten, strategische Führungsorgane von Pensionskassen
Die regulatorischen, gesetzlichen und systemischen Anpassungen müsse kosteneffizient umgesetzt werden. Umso wichtiger ist, sich auf dem Laufenden zu halten und sich aktuell zu informieren.

Übersicht

Ständige Weiterbildung

Afternoon-Series


Datum und Ort

Frühling 2020 in Zürich
Das Datum wird im Herbst 2019 publiziert.

Zeit

3 Nachmittage mit 6 Themenblöcken
jeweils 13.30 – 19.00 Uhr

Kontakt

Beatrice Steiner
+41 (0)41 317 07 48
bs(at)vps.ch